New feature - Default price for far OTM strikes #137

Thep 6 Dec 2020 19:02 620 views

image

ปัญหาหนึ่งที่เราพบมาตลอดคือการคำนวณ m2m เพี้ยน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากไม่มีราคาใน far OTM strike ที่ไม่มีการเทรด

หลังจากการหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้หลายแบบ คุณหมอสรุปแนวทางให้ว่า เราจะกำหนดราคา default ให้กับ strike เหล่านี้

โดยราคา default นี้เมื่อตั้งในวันใดแล้ว จะมีผลตั้งแต่วันนั้นจนจบซีรีย์หรือจนกว่าจะมีการตั้งเพิ่มเติม และจะมีผล "ทับราคาที่เทรดจริง" ใน strike นั้น (far otm บางทีมีการเทรดราคามั่ว ยิ่งทำให้การคำนวณ m2m เพี้ยน)

การตรวจสอบดูราคา default ง่ายๆ คือ สร้าง Today text ที่เป็นวันที่ในอนาคต อย่างในภาพ (กำหนดวันที่เป็น 6 Dec แต่วันที่ตลาดเทรดล่าสุดคือ 4 Dec) จะเห็นค่า default prices ในตารางซึ่งเป็นค่าชุดแรกที่ได้ใส่เข้าไปในระบบแล้ว โดยมีผลกับ order ตั้งแต่วันที่ 3 Dec 2020

image